站内搜索
热点新闻排行榜
院部动态
- 2024-01-26后勤产业集团第十五届“爱岗...
- 2024-01-26马克思主义学院举行阮金纯教...
- 2024-01-26校党委委员、统战部部长朱文...
- 2024-01-24后勤产业集团党委开展校园区...
- 2024-01-24传媒与设计艺术学院与峨山县...
- 2024-01-23传媒与设计艺术学院师生作品...
- 2024-01-23信息学院召开2024年就业...
- 2024-01-23后勤产业集团党委组织开展义...
中央财经大学郭枫博士应邀到统计与数学学院讲学
7月12日上午，中央财经大学金融发展研究院助理教授郭枫博士应统计与数学学院邀请，在北院卓远楼305会议室做了题为“美国国债收益率曲线的估计——基于插值模型”的学术讲座，并与统计与数学学院师生就相关问题进行了学术交流，讲座由统计与数学学院喻达磊副教授主持。
讲座介绍了一类了多指数衰减函数模型，讨论了这类模型的统计性质和估计方法，最终依托实际数据对提出的模型和其他已有模型进行了比较，发现所提出的模型可以成功地适应于与收益率曲线相关的各种形状，同时与Debold ＆ Li (2006)总结的Nelson-Siegel模型的经济学解释保持一致，并在实际数据分析中有令人满意的表现。
郭枫，哲学博士，毕业于俄亥俄州立大学，现任中央财经大学金融发展研究院助理教授，研究领域为定息债券，计算金融，货币经济学，国际金融和风险管理，在国际金融权威期刊Journal of Macroeconomics等期刊上发表过多篇研究论文，担任过Journal of Money和China Finance Review International等国际期刊的匿名审稿人，持有Charted Financial Analyst (CFA)和Financial Risk Manager (FRM)等专业资格认证。
讲座介绍了一类了多指数衰减函数模型，讨论了这类模型的统计性质和估计方法，最终依托实际数据对提出的模型和其他已有模型进行了比较，发现所提出的模型可以成功地适应于与收益率曲线相关的各种形状，同时与Debold ＆ Li (2006)总结的Nelson-Siegel模型的经济学解释保持一致，并在实际数据分析中有令人满意的表现。
郭枫，哲学博士，毕业于俄亥俄州立大学，现任中央财经大学金融发展研究院助理教授，研究领域为定息债券，计算金融，货币经济学，国际金融和风险管理，在国际金融权威期刊Journal of Macroeconomics等期刊上发表过多篇研究论文，担任过Journal of Money和China Finance Review International等国际期刊的匿名审稿人，持有Charted Financial Analyst (CFA)和Financial Risk Manager (FRM)等专业资格认证。