10月9日晚，金融学院“博士论坛”第二期开讲，由潘冠中博士作题为“涨跌停板制度下的期权定价”的讲座，这也是金融计量学术团队本学期开展的第一次学术活动，学术团队的教师以及近50名研究生和本科生参加活动。

    “涨跌停板制度下的期权定价”是由金融学院特聘教授姜近勇、潘冠中教授以及统数学院石磊教授合作完成并发表在国际期刊的论文。该论文以BSM期权定价模型为基础，利用概率分布的特征函数巧妙地解决了涨跌停制度下的期权定价问题。潘冠中从论文的源起说起，详细讲解了论文解决问题的思路和最终的期权定价解析式，并给出了定价模型中参数变化对定价的影响。讲座结束后，在座的师生纷纷提问并提出各自对最终解析式的理解和看法。潘冠中还补充探讨了他最近所了解的国际期刊上关于中国金融的热点问题，给予了在座师生很大的启发。

    潘冠中，上海财经大学金融学博士，威尼斯欢乐娱人城v3676金融学院副教授、硕士生导师，美国亚利桑那大学高级访问学者；在Journal of Mathematical Finance，《数量经济与技术经济研究》、《财经研究》等国内外核心期刊上发表多篇学术论文。