5月31日下午，金融学院副教授潘冠中在博远楼103会议室作题为《面板数据模型及其方差估计》的学术讲座，讲座由我校金融学特聘教授、美国亚利桑那大学Eller管理学院金融学副教授姜近勇主持。金融学院、统数学院等学院的教师、研究生以及部分本科生参加讲座。

 

    潘冠中介绍了常用的面板数据模型及参数估计方法，讲座的重点为面板数据模型的方差估计，这也是当前金融学的资产定价与公司金融领域实证研究的前沿热点问题。潘冠中首先回顾横截面回归模型的方差估计，再过渡到时间序列模型的方差估计，然后介绍面板数据模型的各种方差估计，包括最新文献提出的几种方差估计方法，最后他用资产定价与公司金融实证研究的两个例子阐述了不同参数估计方法与方差估计方法的应用。他说，在不同的情况下应该使用不同的方差估计方法，如果使用了不合适的方差估计方法，将导致错误的统计推断。

 

    潘冠中、姜近勇还与参会师生就有关问题进行了深入交流和热烈讨论。